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2020年01月21日期貨及衍生品基礎知識試題(第 1 套 - 不定項)

2020-1-21 18:02| 發布者: 本站編輯| 查看數: 629| 評論數: 0

摘要:
■ 不定項題

1. 在下列期貨交易所中,采取分級結算制的交易所有(    )。
  • A.中國金融期貨交易所
  • B.上海期貨交易所<

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■ 不定項題

1. 在下列期貨交易所中,采取分級結算制的交易所有(    )。
  • A.中國金融期貨交易所
  • B.上海期貨交易所
  • C.大連商品交易所
  • D.鄭州商品交易所

2. 10月17日,某期貨公司客戶李先生的期貨賬戶中持有SR0905空頭合約100手。合約當日出現漲停單邊市,結算時交易所提高了保證金收取比例,當日結算價為3 083元/噸,李先生的客戶權益為303 500元。該期貨公司SR0905的保證金比例為17%。SR是鄭州商品交易所白糖期貨合約的代碼,交易單位為10噸/手。那么該客戶風險度是(    )。
  • A.72.68%
  • B.172.69%
  • C.57.9%
  • D.137.57%

1月中旬,某食糖購銷企業與一食品廠簽訂購銷合同,按照當時該地的現貨價格3600元/噸在兩個月后向該食品廠交付2000噸白糖。該食糖購銷企業經過市場調研,認為白糖價格會上漲。為了避免兩個月后履行購銷合同采購白糖的成本上升,該企業買入5月份交割的白糖期貨合約200手(10噸/手),成交價為4350元/噸。春節過后,白糖價格果然開始上漲,至3月中旬,白糖現貨價格已達4150元/噸,期貨價格也升至4780元/噸。該企業在現貨市場采購白糖交貨,與此同時將期貨市場多頭頭寸平倉,結束套期保值。


3. 該食糖購銷企業套期保值結束后,共實現(    )。
  • A.凈損失200000元
  • B.凈損失240000元
  • C.凈盈利240000元
  • D.凈盈利200000元

4月份,某一出口商接到一份確定價格的出口訂單,需要在3個月后出口5000噸大豆。當時大豆現貨價格為2100元/噸,但手中沒有現金,需要向銀行貸款,月息為5‰,另外他還需要交付3個月的倉儲費用,此時大豆還有上漲的趨勢。


4. 假如兩個月后出口商到現貨市場上購買大豆時,價格已經上漲為2300元/噸,此時當月的現貨價格與期貨價格的基差為-50元/噸,基差與兩個月前相比,減少了30元/噸,該出口商盈虧情況(    )。
  • A.凈盈利100000元
  • B.凈虧損100000元
  • C.凈盈利150000元
  • D.凈虧損150000元

3月1日,某經銷商以1200元/噸的價格買入1000噸小麥。為了避免小麥價格下跌造成存貨貶值,決定在鄭州商品交易所進行小麥期貨套期保值交易。該經銷商以1240元/噸的價格賣出100手5月份小麥期貨合約。5月1日,小麥價格下跌,該經銷商在現貨市場上以1110元/噸的價格將1000噸小麥出售,同時在期貨市場上以1130元/噸的價格將100手5月份小麥期貨合約平倉。


5. 套期保值交易結果是(    )。
  • A.期貨市場盈利110元/噸,現貨市場虧損90元/噸,相抵后凈盈利20元/噸
  • B.期貨市場虧損110元/噸,現貨市場盈利90元/噸,相抵后凈虧損20元/噸
  • C.期貨市場盈利90元/噸,現貨市場虧損110元/噸,相抵后凈虧損20元/噸
  • D.期貨市場虧損90元/噸,現貨市場盈利110元/噸,相抵后凈盈利20元/噸

6. 某套利者在黃金市場上以950美元/盎司賣出一份7月份黃金期貨合約,同時他在該市場上以961美元/盎司買入一份11月份的黃金期貨合約。若經過一段時間后,7月份價格變為955美元/盎司,同時11月份價格變為972美元/盎司,該套利者同時將兩合約對沖平倉.套利的結果為盈利(    )。
  • A.6美元/盎司
  • B.-6美元/盎司
  • C.5美元/盎司
  • D.-5美元/盎司

7. 5月,一個投資者以0.6904美元/法郎的價格買入100手6月瑞士法郎期貨合約。一周后,美元貶值,6月瑞士法郎期貨合約的價格變為0.6960美元/法郎,該投資者將合約賣出平倉,其獲利為(  )。
  • A.15000美元
  • B.20000美元
  • C.55000美元
  • D.70000美元

8. 某套利者在黃金期貨市場上以961美元/盎司賣出一份7月份的黃金期貨合約,同時他在該市場上以950美元/盎司買入一份11月份的黃金期貨合約。若經過一段時間之后,7月份價格變為964美元/盎司,同時11月份價格變為957美元/盎司,該套利者同時將兩合約對沖平倉,套利的結果為盈利(    )。
  • A.-4美元/盎司
  • B.4美元/盎司
  • C.7美元/盎司
  • D.-7美元/盎司

9. 某套利者在黃金期貨市場上以961美元/盎司賣出一份7月份的黃金期貨合約,同時他在該市場上以950美元/盎司買入一份11月份的黃金期貨合約。若經過一段時間之后,7月份價格變為964美元/盎司,同時11月份價格變為957美元/盎司,該套利者同時將兩合約對沖平倉,則7月份的黃金期貨合約盈利為(    )。
  • A.-3美元/盎司
  • B.3美元/盎司
  • C.7美元/盎司
  • D.-7美元/盎司

10. CME集團的玉米期貨看跌期權,執行價格為435美分/蒲式耳、權利金為20'3美分/蒲式耳,執行價格相同的玉米期貨看漲期權的權利金為40'7美分/蒲式耳,當標的玉米期貨合約的價格為475'2美分/蒲式耳時,以上看跌期權的時間價值為(    )。
  • A.20.875美分/蒲式耳
  • B.20.375美分/蒲式耳
  • C.0.375美分/蒲式耳
  • D.0.875美分/蒲式耳

11. 某一天,約翰以5點的權利金(每點250美元)買進一份3個月后到期、執行價格為245點的標準普爾500股票指數美式看漲期權合約,在購買當天的現貨指數為249點。該投資者的盈虧平衡點為(    )。
  • A.245點
  • B.246點
  • C.248點
  • D.250點

12. 某交易者以6.30港元的權利金買進執行價格為70.00港元的某股票美式看漲期權10張(1張期權合約的合約規模為100股股票),該股票當前的市場價格為73.80港元。當股票市場價格上漲至80.00港元時,期權的權利金為10.50港元,該交易者應該選擇的方式和盈虧狀況為(  )。
  • A.平倉
  • B.行權
  • C.收益3700港元
  • D.收益4200港元

 一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時,銀行(報價方)報價如下:美元兌人民幣即期匯率為6.2340/6.2343
(1M)近端掉期點為40.00/45.00(bp)
(2M)遠端掉期點為55.00/60.00(bp)
作為發起方的某機構,如果交易方向是先買入、后賣出。


13. 近端掉期全價為(    )。
  • A.6.2385
  • B.6.2380
  • C.6 2398
  • D.6 2403

14. 甲、乙雙方達成名義本金2 500萬美元的互換協議,甲方每年支付固定利率8.29%,每半年支付一次利息,乙方支付浮動利率libor+30bps,當前,6個月的libor為7.35%,則6個月后甲方比乙方(    )。(1bps=0.01%)
  • A.多支付20.725美元
  • B.少支付20.725美元
  • C.少支付8萬美元
  • D.多支付8萬美元

15. 假設一攬子股票組合與某指數構成完全對應。該組合的市值為100萬元,假設市場年利率為6%.且預計1個月后可收到1萬元的現金紅利,則該股票組合3個月的合理價格應該是(    )。
  • A.1004900元
  • B.1015000元
  • C.1010000元
  • D.1025100元

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