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2019年12月23日風險管理(初級)試題(第 1 套 - 單選)

2019-12-23 18:06| 發布者: 本站編輯| 查看數: 802| 評論數: 0

摘要:
■ 單選題

1. (單選)20世紀60年代,(  )是華爾街的第一次數學革命的金融理論。
  • A.馬柯威茨提出的現代資產組合理論
  • B.夏普

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■ 單選題

1. (單選)20世紀60年代,(  )是華爾街的第一次數學革命的金融理論。
  • A.馬柯威茨提出的現代資產組合理論
  • B.夏普提出的CAPM模型
  • C.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型
  • D.羅斯提出的套利定價理論

2. (單選)在商業銀行風險管理理論的四種管理模式中,不包括(  )。
  • A.資產風險管理模式
  • B.負債風險管理模式
  • C.綜合風險管理模式
  • D.全面風險管理模式

3. (單選)關于風險管理和商業銀行的關系,說法不正確的是(  )。
  • A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能.也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
  • B.風險管理從根本上改變了商業銀行的經營模式
  • C.風險管理是能夠為商業銀行風險管理技術提供依據.并有效管理商業銀行的業務模式
  • D.風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力,不僅是商業銀行生存發展的需要,也是現代金融監管的迫切需求

4. (單選)全面的風險管理模式強調信用風險、(  )和操作風險并舉,組織流程再造與技術手段創新并舉的全面風險管理模式。
  • A.市場風險
  • B.流動性風險
  • C.戰略風險
  • D.法律風險

5. (  )是由于和銀行有關的負面消息、宣傳和流言引致客戶流失,以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播給商業銀行的形象帶來不利影響而導致的損失,市場傳言或公眾印象都是決定這類風險水平的重要因素。
  • A.法律風險
  • B.流動性風險
  • C.聲譽風險
  • D.國家風險

6. (單選)與市場風險和信用風險相比,商業銀行的操作風險具有(  )。
  • A.特殊性、非營利性
  • B.普遍性、非營利性
  • C.普遍性、營利性
  • D.特殊性、營利性

7. (單選)操作風險包括(  )。
  • A.市場風險
  • B.法律風險
  • C.戰略風險
  • D.聲譽風險

8. 在商業銀行風險管理實踐中,與信用風險、市場風險和操作風險相比,形成原因更加復雜和廣泛,通常被視為一種綜合性風險的是(  )。
  • A.利率風險
  • B.國家風險
  • C.法律風險
  • D.流動性風險

9. (單選)將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮,從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償,屬于(  )的風險管理方式。
  • A.風險對沖
  • B.風險轉移
  • C.風險規避
  • D.風險分散

10. 商業銀行(  )的做法簡單地說就是:不做業務,不承擔風險。
  • A.風險轉移
  • B.風險規避
  • C.風險補償
  • D.風險對沖

11. (單選)國際先進銀行目前所采用的風險調整收益績效評估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標RAROC是(  )。
  • A.風險資本回報率
  • B.風險資產回報率
  • C.風險調整資產回報率
  • D.風險調整資本收益率

12. 我國要求資本充足率不得低于(  )。
  • A.6%
  • B.7%
  • C.8%
  • D.9%

13. (單選)下列關于資本的說法,正確的是(  )。
  • A.經濟資本也就是賬面資本
  • B.會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本
  • C.經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下,為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金
  • D.監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本

14. (單選)下關于商業銀行資本的說法,不正確的是(  )。
  • A.賬面資本即所有者權益,是商業銀行資產負債表上所有者權益部分
  • B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般風險準備、投資重估儲備和未分配利潤等
  • C.監管資本是指商業銀行根據監管當局關于合格資本的法規與指引發行的所有合格的資本工具
  • D.經濟資本是指商業銀行用于彌補預期損失的資本

15. (單選)下列關于先進的風險管理理念.說法不正確的是(  )。
  • A.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡
  • B.高風險管理水平的企業控制風險與收益的能力強
  • C.商業銀行風險管理的目標是提高承擔風險所帶來的收益
  • D.商業銀行是僅僅經營貨幣的金融機構

16. (單選)商業銀行公司治理心是指(  )。
  • A.所有權與經營權分離的情況下.完善商業銀行內部組織結構權力分配體系
  • B.所有權與經營權分離的情況下.強化對董事會和管理層行為的約束
  • C.所有權與經營權分離的情況下.為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監督制衡機制
  • D.所有權與經營權分離的情況下。實現公司權力的分配與制衡.增強核心競爭力

17. (單選)內部審計的主要內容不包括(  )。
  • A.風險狀況及風險識別、計量、監控程序的適用性和有效性
  • B.內部控制的健全性和有效性
  • C.適時修訂規章制度和操作規程使其符合法律的監管要求
  • D.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性

18. (單選)下列關于外部審計的說法,不正確的是(  )。
  • A.外部審計作為一種外部監督機制對銀行的財務管理和風險管理進行審查。有利于發現銀行管理的缺陷.起到市場監督的作用
  • B.外部審計已經成為銀行監管的重要補充
  • C.加強外部審計對銀行的監督作用,可以提高監管效率,但另一方面也增加了監管成本
  • D.外部審計作為獨立的第三方.有利于引導投資者、社會公眾對銀行經營水平和財務狀況進行分析、判斷。客觀上對銀行產生約束作用

19. (  )是全面風險管理、資本監管和經濟資本配置得以有效實施的重要基礎。
  • A.風險識別/分析
  • B.風險控制/緩釋
  • C.風險計量/評估
  • D.風險監測/報告

20. (單選)隨著我國《商業銀行資本管理辦法(試行)》的實施,我國商業銀行開始逐步采用(  ),提高風險計量的科學性和準確性。
  • A.資本計量高級方法
  • B.VaR
  • C.敏感性分析
  • D.情景分析

21. (單選)(  )又稱為營運能力比率,體現管理層管理和控制資產的能力。
  • A.盈利能力比率
  • B.效率比率
  • C.杠桿比率
  • D.流動比率

22. 有關集團客戶的信用風險,下列說法錯誤的是(  )。
  • A.內部關聯交易頻繁
  • B.連環擔保十分普遍
  • C.系統性風險較高
  • D.風險監控難度較小

23. (單選)企業2000年流動資產合計為3 000萬元,其中存貨為1 500萬元,應收賬款1 500萬元,流動負債合計2 000萬元,則該公司2000年速動比率為(  )。
  • A.0.78
  • B.0.94
  • C.0.75
  • D.0.74

24. (單選)(  )主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。
  • A.抵押
  • B.保證
  • C.留置
  • D.質押

25. (單選)下列不屬于違約發生的主要原因的是(  )。
  • A.債務人自身因素
  • B.債務人所在行業或區域因素
  • C.宏觀經濟因素
  • D.銀行監管措施不健全

26. (單選)違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率,因此對歷史數據的要求更高,需要商業銀行建立一致、明確的違約定義,并且在此基礎上積累至少(  )年的數據。
  • A.1
  • B.3
  • C.5
  • D.2

27. (單選)根據死亡率模型,假設某3年期辛迪加貸款,從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%,則3年的累計死亡率為(  )。
  • A.0.17%
  • B.0.77%
  • C.1.36%
  • D.2.32%

28. “5Cs”方法屬于(  )評級方法。
  • A.信用評分法
  • B.專家判斷法
  • C.歷史模型法
  • D.壓力測試法

29. (單選)財政政策對許多行業具有較大影響,當財政緊縮時,行業信貸風險呈(  )趨勢。
  • A.上升
  • B.下降
  • C.不變
  • D.先上升后下降

30. 如果一家國內商業銀行的貸款資產情況為:正常類貸款60億元,關注類貸款20億元,次級類貸款10億元,可疑類貸款6億元,損失類貸款5億元,那么該商業銀行的不良貸款率等于(  )。
  • A.2%
  • B.20.1%
  • C.20.8%
  • D.20%

31. (單選)某銀行2008年貸款應提準備為1 100億元,貸款損失準備充足率為80%,則貸款實際計提準備為(  )億元。
  • A.880
  • B.1 375
  • C.1 100
  • D.1 000

32. (單選)某銀行2008年年初正常類貸款余額為10 000億元,其中在2008年年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元,期間正常類貸款因回收減少了800億元,則正常類貸款遷徙率為(  )。
  • A.7.0%
  • B.8.0%
  • C.9.8%
  • D.9.0%

33. 在客戶風險監測指標體系中,資產增長率和資質等級分別屬于(  )。
  • A.基本面指標和財務指標
  • B.財務指標和財務指標
  • C.基本面指標和基本面指標
  • D.財務指標和基本面指標

34. (單選)某商業銀行資產總額為300億元,風險加權資產總額為200億元,資產風險暴露為250億元。預期損失為4億元,則該商業銀行的預期損失率為(  )。
  • A.1.33%
  • B.1.60%
  • C.2.00%
  • D.3.08%

35. (單選)下列關于資產證券化的說法,正確的是(  )。
  • A.具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有流動性的證券的特點
  • B.在某種程度上.資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的
  • C.有利于分散信用風險,改善資產質量
  • D.以上都正確

36. (單選)關于資本轉換因子,下列說法錯誤的是(  )。
  • A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險
  • B.某組合風險越大.其資本轉換因子越高
  • C.同樣的資本,風險越高的組合計劃的授信額越高
  • D.通過資本轉換因子,可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額

37. (單選)國際會計準則對金融資產劃分的優點不包括(  )。
  • A.它是基于會計核算的劃分
  • B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數量,以及在賬戶之間變動、終止的量化標準
  • C.直接面對風險管理的各項要求
  • D.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持

38. (單選)如果期權的執行價格等于現在的即期市場價格,該期權稱為(  )。
  • A.平價期權
  • B.價內期權
  • C.價外期權
  • D.買方期權

39. (單選)影響期權價值的主要因素不包括(  )。
  • A.標的資產的市場價格和期權的執行價格
  • B.期權的到期期限
  • C.市場利率
  • D.即期市場價格的變化

40. (單選)最常見的資產負債的期限錯配情況指(  )。
  • A.將大量短期借款用于長期貸款.即借短貸長
  • B.將大量長期借款用于短期貸款.即借長貸短
  • C.全部資產與部分負債在持有時間上不一致
  • D.部分資產與全部負債在到期時間上不一致

41. (單選)馬柯維茨提出的(  )描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架,是目前投資理論和投資實踐的主流方法。
  • A.均值一方差模型
  • B.資本資產定價模型
  • C.套利定價理論
  • D.二叉樹模型

42. (單選)假設商業銀行根據過去100天的歷史數據計算交易賬戶的VaR值1 000萬元人民幣(置信區間為99%,持有期為1天)。則該銀行在未來100個交易日內,預期交易賬戶至少會有(  )天的損失超過1 000萬元。
  • A.10
  • B.3
  • C.2
  • D.1

43. (單選)當久期缺口為負值時,如果市場利率下降,則流動性也會(  )。
  • A.增強
  • B.減弱
  • C.不變
  • D.無關

44. 某銀行外匯敞口頭寸為:歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭60,瑞士法郎多頭40,加拿大元空頭10。澳元空頭20,美元多頭160,分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中,最小的是(  )。
  • A.160
  • B.150
  • C.120
  • D.230

45. (單選)(  )是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法.同時為巴塞爾委員會所采用。
  • A.累計總敞口頭寸法
  • B.短邊法
  • C.凈敞口頭寸法
  • D.以上都不對

46. (單選)對于正向收益率曲線來說,某一時點上,投資期限越長,收益率(  )。
  • A.越低
  • B.與期限無關
  • C.越高
  • D.發生波動

47. (單選)風險報告的職責不包括(  )。
  • A.保證有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識
  • B.使員工在業務部門、流程和職能單元之間的風險獨立
  • C.傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度
  • D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

48. (單選)(  )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。
  • A.風險轉移
  • B.風險補償
  • C.風險對沖
  • D.風險分散

49. (單選)從操作層面上講,(  )不用于經濟資本的配置。
  • A.預期損失分配法
  • B.損失變化分配法
  • C.矩陣分解法
  • D.收入變動法

50. (單選)商業銀行在實施內部市場風險管理時,計算經濟資本的公式為(  )。
  • A.市場風險經濟資本=乘數因子×VaR
  • B.市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)×VaR
  • C.市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)÷VaR
  • D.市場風險經濟資本=VaR+(附加因子+最低乘數因子)

51. (單選)2005年6月17日,萬事達國際組織宣布,由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”,包括萬事達、維薩等機構在內的4 000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于(  )引發的風險。
  • A.人員因素
  • B.系統缺陷
  • C.內部流程
  • D.外部事件

52. (單選)一家商業銀行在交易過程中,結算系統發生故障導致結算失敗,下列說法正確的是(  )。
  • A.此情形屬于市場風險的一種
  • B.此情形是操作風險的表現
  • C.此情形會造成交易成本下降
  • D.此情形不會引發信用風險

53. (單選)(  )是銀行由于系統缺陷而引發的操作風險。
  • A.百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀
  • B.某銀行因為通信系統設備老化而發生業務中斷
  • C.某銀行財務制度不完善.會計差錯層出
  • D.某銀行員工小王未經客戶授權而使用客戶的資金進行投資.造成客戶損失

54. (單選)下列不屬于商業銀行操作風險的特點的是(  )。
  • A.具體性
  • B.分散性
  • C.差異性
  • D.多變性

55. 操作風險評估(RACA)的(  )階段,產生業務流程,關鍵風險和關鍵控制清單,為制訂檢查計劃提供基礎信息。
  • A.檢查
  • B.整改
  • C.考核
  • D.清算

56. 操作(  ),是指操作風險所有人持續識別、評估并報告業務流程的操作風險及其控制狀況的過程。
  • A.風險評價
  • B.風險分析
  • C.風險識別
  • D.風險評估

57. (單選)巴塞爾委員會認為資本約束并不是控制銀行操作風險的最好辦法.應對操作風險的第一道防線是嚴格的(  )。
  • A.外部監管
  • B.員工培訓
  • C.內部控制
  • D.職責分工

58. (單選)(  )是商業銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。
  • A.健全的內部控制體系
  • B.完善激勵約束機制
  • C.完善的公司治理
  • D.以上都正確

59. (單選)在計算操作風險經濟資本配置的標準法中,13值代表各產品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數,下列(  )產品線的β因子等于18%。
  • A.零售商業銀行業務
  • B.資產管理
  • C.支付和結算
  • D.零售經紀

60. 如下表,表示9類產品線中各產品線過去3年的年均總收入。表示由巴塞爾委員會設定的固定百分數。

用標準法計算,則2007年操作風險資本為(  )。
  • A.3
  • B.5
  • C.10
  • D.15

61. (單選)利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進行保值.當正向收益率變陡時,該10年期政府債券的市場價格(  )。
  • A.保持不變
  • B.下降
  • C.上升
  • D.無法判斷

62. (單選)(  )是指商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售。
  • A.負債流動性
  • B.資產流動性
  • C.貸款流動性
  • D.現金流動性

63. 在《商業銀行風險監管核心指標》中,流動性比率為流動性資產余額與流動性負債余額之比,衡量商業銀行流動性的總體水平,不得低于(  )。
  • A.15%
  • B.25%
  • C.35%
  • D.45%

64. (單選)如果一家銀行的貸款平均額為700億元,存款平均額為900億元,核心存款平均額為300億元。流動性資產為200億元,那么該商業銀行的融資需求等于(  )億元。
  • A.300
  • B.500
  • C.600
  • D.400

65. (單選)如果商業銀行的流動性需求和流動性來源之間出現了不匹配,流動性需求(  )流動性來源,或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益,流動性風險就發生了。
  • A.小于
  • B.大于
  • C.等于
  • D.以上都不對

66. 商業銀行應當定期對因資產、負債及表外項目變化所產生的現金流量及期限變化進行分析,以正確預測未來特定時段的資金凈需求的是(  )。
  • A.流動性風險預警
  • B.壓力測試
  • C.情景分析
  • D.流動性風險管理

67. (單選)商業銀行在運營和發展過程中,產生某些錯誤是不可避免的,正確處理投訴和批評有助于商業銀行提高金融產品/服務的質量和效率。關于對銀行的投訴和批評。下列說法正確的是(  )。
  • A.解決表面問題.不須深究
  • B.錯誤已經發生.銀行聲譽的損失已無可挽回。解不解決無所謂
  • C.正確處理有助于深入發掘銀行潛在的風險.有助于銀行的聲譽風險管理
  • D.容易解決的先處理.不容易解決的問題就忽視

68. (單選)清晰的聲譽風險管理流程不包括(  )。
  • A.聲譽風險識別
  • B.外部審計
  • C.聲譽風險評估
  • D.監測和報告

69. (單選)商業銀行所面臨的戰略風險可以細分為產業風險、技術風險、品牌風險等7類。下列(  )屬于商業銀行面臨的項目風險。
  • A.我國金融業開放之后.行業競爭更加激烈
  • B.銀行的信息系統安全性存在風險
  • C.銀行缺乏獨特的品牌形象
  • D.銀行產品開發失敗

70. 戰略風險的來源不包括(  )。
  • A.商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性
  • B.商業銀行經營目標不能按時實現
  • C.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷
  • D.為實現目標所需要的資源匱乏

71. (單選)ROCA評級法主要針對(  )。
  • A.國內銀行
  • B.外資銀行
  • C.村鎮銀行
  • D.合資銀行

72. (單選)下列各項中不是風險處置糾正的內容的是(  )。
  • A.風險糾正
  • B.風險防范
  • C.市場退出
  • D.風險救助

73. 貸款組合的信用風險(    )。
  • A.是系統性風險
  • B.是非系統性風險
  • C.既可能有系統性風險,又可能有非系統性風險
  • D.以上都不對

74. 以下不屬于銀行認可的質押品的是(    )。
  • A.黃金
  • B.股票
  • C.中央銀行投資的公用企業發行的債券
  • D.AA級以上國家發行的債券

75. 中國銀監會在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的監管理念是(    )。
  • A.管法人、管流程、管內控、提高透明度
  • B.管機構、管風險、管制度、提高透明度
  • C.管法人、管風險、管制度、提高透明度
  • D.管法人、管風險、管內控、提高透明度

76. 商業銀行操作風險管理廣泛使用的三大工具是(    )。
  • A.專家評估、流程圖、關鍵風險指標
  • B.自我評估、損失數據收集、關鍵風險指標
  • C.自我評估、流程圖、情景分析
  • D.專家評估、損失數據收集、情景分析

77. 下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是(    )。
  • A.利用金融衍生品對沖市場風險
  • B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額
  • C.利用經濟資本配置限制高風險業務
  • D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

78. (    )是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險。
  • A.信用風險
  • B.聲譽風險
  • C.操作風險
  • D.國家風險

79. 下列不屬于信用衍生產品特點的是(    )。
  • A.替代性
  • B.交易性
  • C.靈活性
  • D.債務的易變性

80. 市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是(    )。
  • A.收益率曲線風險
  • B.期權性風險
  • C.基準風險
  • D.重新定價風險

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